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金荣老师：多均线的极致运用，实战价值的交易系统！
今天给大家介绍一种以均线为基础，并有着卓越实战价值的交易系统——顾比均线。
自顾比均线面世至今20余年来，顾比均线越来越为国人熟知。看到这种现状，戴先生应该会深感欣慰。国内对顾比均线的研究，成著于书的，主要有吕超、罗应杰的《贵金属交易宝典》、魏强斌的《黄金高胜算交易》，这二者都是基于顾比均线的改良。 对比一下原版顾比跟国内改良版的顾比：周期上，戴若·顾比在他的4本原著中，对顾比均线的应用是在日线，主要是做趋势；改良版主要应用在小时图上，做的是波段。方法上，原版顾比的离场用的是倒数线，离场非常客观；改良版用的是布林或KD，具有一定的主观性。
《贵金属交易宝典》作者对顾比均线的看法是，它是一种趋势管理工具甚于交易工具。顾比均线的优点跟缺点都相当明显：优点是，在寻找进场点这方面非常优秀，可以做到进场即快速获利；缺点是滞后严重，离场可以做到客观但不够完美，没有加仓。
《黄金高胜算交易》一书中提出“势、态、位”三位一体的原则，在小时图中具有很好的效果。但无论《黄金高胜算交易》或《贵金属交易宝典》，它们的改良均是用在1小时图上。国内对顾比日线的深入研究暂未见于市场（或许是有，可能是本人读书少），但日线的趋势才应该是顾比均线应用的主战场（每年2-3波，平均每波百元以上）。
本胖在学习、吸收了缠论的分类思想、黄金模型的归纳、统计思想之后，提出来对顾比日线的改造。本胖在此简述改造的思路如下，希望能给予同样使用顾比均线的交易者一些小小的灵感：
一、顾比均线的核心是长、短期组之间的关系，等待均线聚合-发散之时进场。但如何定义发散？在跟圈友交流过程中，本胖发现有部分人对顾比均线聚合-发散的定义无法弄清楚，常常等到发散很久了，他才能反应过来。另外，日线发散之后，实际上，行情也已经走了一段。如何解决这两个方面的问题？本胖提出，当EMA15死叉EMA60时定义为做空的识别信号，金叉为做多的识别信号。这样定义的理由有二：
1.长、短期组要想形成排列，必然是短期组最大的一根均线（15）穿越长期组最大的一根均线（60）。
2.相对于聚合-发散，15金叉、死叉60客观、唯一、简单。
二、识别信号出现之后，再用节点进场，可以保证进场信号的客观、唯一。在少数极端行情中，也能避免亏损。
三、根据1992-2019年的数据，识别信号在维加斯通道之上或之下，多或空的走势会有所区别。因此，根据识别信号跟维加斯通道的关系，定义不同的行情类型：高位、低位。高位、低位对加仓的影响最大。
四、历史行情显示，维加斯通道对K线有很强的支撑、阻力作用，因此可以将维加斯通道做为独立的识别信号。再具体考察这一信号，本胖发现，长期组的方向在很大概率上决定了这一识别信号的后市方向。这一模型，类似于《贵金属交易宝典》中提到的4小时翻越——拦截模式。
五、EMA60对K线的支撑、阻力也很强。跟维加斯通道一样，60可以做为加仓或补仓的信号。
六、布林脱轨出场的方式，可以很好地抓住理想的出场点位。
七、最重要是加仓。在强势行情中，EMA15对K线具有很强的支撑作用。在平仓了结之前，K线没有收破15，中间出现的任何节点都能做为加仓机会。出于资金安全考量，本胖人为加了一条规定：只有当前一节点加仓有盈利后，后一节点加仓才进场，否则不加仓。
八、顾比均线走完多头或空头之后，到下一个空头或多头之前的这段时间，理论上会丢失很大的一段。针对这方面的缺陷，可以用1小时图做波段来补充。这方面可以参考《贵金属交易宝典》《黄金高胜算交易》和戴若.顾比的原著。
这一改良后的优点：第一、相对于原版，保留甚至增强了进场优势。第二、增加了交易机会。第三、增加了加仓机会。第四、布林出场比倒数线出场点位更好。第五、节点的加入。
遗留的问题：多种信号重叠时的处理。这一问题的解决方案，本胖已经有了自己的方法，读者也能根据历史经验提出自己的解决方案。其实，系统的搭建并不难，只要花些时间去复盘验证，任何人都能搭建一套客观、正收益的交易系统。当然，如果能利用现有的一套正收益的系统，在其上进行复盘、改良，会节约系统建设者的大量时间——前提是，你得花大量时间去学习、筛选一套正收益系统。
交易跟其它任何技艺一样，没有十年功，唱不好一台戏。
文/金荣老师，v:jxf5208
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发表于 2019-7-30 13:32:35
