走进高手的交易室：日内交易者不可不知的操盘六步法！

A御金伊人

　　日内交易意味着当天进场，当天出场。看着钱从屏幕流入你的账户确实很吸引人。日内交易可以带来利润，但是对于账户所剩无几的输家来说，这是最后一搏。

　　日内交易有其优势：交易机会很多；可以快速止损；即使收盘后有重大消息袭击市场，你也没有过夜风险。日内交易当然也有劣势：你会错过长期的大波动，大趋势；因为日内波动小，利润也比较小；由于要多次交佣金，有很多滑点亏损，总体费用就偏高。这就意味着日内交易对专业人士的要求特别高：你必须动作快——如果你停下来思考，你死定了；日内交易更加消耗时间；你的赌博心理更容易暴露，如果纪律方面有任何缺陷，都会在日内交易中显露出来。

　　有三种日内交易者：场内交易者、机构交易者和个人交易者。场内交易者和机构交易者的表现一般比个人交易者好，若后者要战胜他们，那么以下六个法则不可或缺。

　　取得数据

　　即时数据一般很准，你在赚钱前总得把服务费先付了吧。很多交易所靠卖即时数据赚钱，逼得经纪商无法提供即时消息给大众。日内交易是非常快的游戏，是很多聪明人玩的游戏。想利用延时数据和日内交易者竞争？笑话。

　　日内交易者还需要一台好电脑、好的分析软件和快速的联网速度。这个设备成本也不低，每个月还要支付即时数据和交易费用。你可以通过只交易一个市场的方法减少数据成本，而且这也可以让你保持专注。

　　心理

　　日内交易的最大矛盾就是：一方面，它需要很高的纪律性；但另一方面，它却吸引了那些最冲动、最痴迷、最爱赌博的群体。在屏幕上认出一个模式，下单，看市场爆发式地直线上涨，几千美刀就塞进口袋了。以前有个军事飞行员说过，日内交易比开飞机还刺激。

　　经纪商拼命鼓吹日内交易，是因为那些输家在软件、数据、系统、甚至培训方面浪费钱，大部分人连交易都没做过，就出局了。去做日内交易，你会发现你要骂的生意人太多了。他们从散户身上赚钱，而散户的市场生命只有几个月或几周。

　　那么成功的交易者都有什么特质？他们会测试模式和系统，计算风险和回报，并关注资金的增长。而且，赢家一般都很冷静。如果日内交易挑起了你的兴趣，在一头扎进去之前，你必须回答这几个问题：

　　你是否能用日内图成功交易？如果答案是“否”，请不要做日内交易。在做日内交易之前，你至少需要有一年的成功交易经验。

　　你容易上瘾吗？ 如果你曾经酗酒、赌博，那么请尽量远离日内交易，因为它会让你上瘾，并摧毁你的账户。

　　你是否写过生意计划？你要交易多少资金？在哪个市场？如何选择进场和出场？如何管理风险，如何止损，如何分配资金？如果没有书面的计划，不要接近日内交易。

　　选择市场

　　日内交易要求对一个市场高度关注。选择哪个市场？日内交易的两个关键特征是高流动性和波动性。流动性指每天的平均成交量——越高越好。如果你在平静的股票或商品期货市场内下单，很容易会被专业人士利用滑点活剥你的执照。波动性指平均每天的波动范围。每天最高点和最低点的距离越大，你的目标就越大，而找大目标比找小目标好。

　　那么，你应该在哪个市场做日内交易？日内交易者可以在股市寻找当日最活跃的股票，这就是波动所在。期货方面，交易者开始时可在相对平静的市场交易，比如玉米、白糖、铜。一旦学会了规则，便可以考虑换到股指期货，这也是专业日内交易者最喜欢的市场。

　　分析和决策

　　假设，在经过一年或多年的磨炼后，你的仓位交易取得了优势，打算转做日内交易。那么在作出交易策略决定时，你可以运用三重滤网的原则，把长期图表的战术选择用在短期图表上。

　　第一重滤网

　　用长期图表分析市场，用趋势跟踪指标，然后做策略决定：做多、做空或观望。

　　选择你喜欢的时间周期，称为中周期。我们可以把5分钟图作为中周期。如果你愿意，可以选择更长的图表；但不要太短，太短的周期容易让你被机构剥头皮。要想远离大众，你可以选择不常用的长度，比如7分钟或9分钟。

　　如果你喜欢5分钟图做日内交易，那么就应该分析更长的时间周期25分钟图。如果你的软件不能画25分钟图，可以四舍五入到30分钟图。但要知道，有几千人在使用30分钟图，只有少数的人使用25分钟图，这样后者便可以更快得到信号。

　　把趋势跟踪指标用在长期图表上，跟踪它的方向做策略决定：做多、做空或观望。从25或30分钟均线开始调试，直到所使用的参数形成的锯齿最少。当25分钟均线上涨时，它确认了上涨趋势，告诉你要做多或观望；当均线下跌时，它确认了下跌趋势，告诉你要做空或观望。

　　第二重滤网

　　此时，再回到中周期（5分钟）图，沿着趋势的方向找进场点。在5分钟图上画参数为22的均线，然后画一个通道，包含95%的价格波动。均线反映了价值认同的平均值，通道则表明了多头和空头的正常极限。若想在上涨时做多，可在5分钟图中低于均线的地方买入；在下跌趋势做空，则可在均线上方做空。不要在通道上线附近做多，因为此时市场已被超买；也不要在通道下线做空，因为此时是超卖状态。

　　用振荡指标，比如MACD柱和力量指数，去确认超买和超卖区域。当25分钟趋势上涨，5分钟图上价格和振荡指标下跌，这就反映了暂时的多头不平衡——是买入的机会。当25分钟趋势下跌，5分钟图上价格和振荡指标上涨，这反映了暂时的空头不平衡——是做空的机会。

　　设置安全止损点。一旦交易，就要利用安全区域的方法设置保护性止损。用收盘价的思维设置止损，当5分钟收盘价比你的止损点低时就要出场。要想成为日内交易者，你必须有铁的纪律。

　　第三重滤网

　　在5分钟图上，在均线附近进场。如果25分钟图上涨，在5分钟图上回跌到均线时买入，尤其是振荡指标超卖的时候。下跌时则反之。这比追突破好，在高点做多，在低点做空。

　　在通道线附近兑现利润。如果你在均线附近买入，那么便在通道上线附近卖出。如果你的5分钟振荡指标，比如MACD柱创造了新高，且相关市场也在上涨，你可以等待通道被碰到或穿过时再卖出。如果指标弱，不用等到价格碰到通道便可止损。

　　用通道的宽度计算你的成绩。尽量一天只交易几次，目标是赚到一天波动的三分之一。进场要谨慎，但出场要快。不要在最后的半小时交易，因为市场交易清淡。

　　持仓过夜

　　如果你白天交易了，市场对你有利，你是否要持过夜仓？周末是否可以持仓过夜？当然可以，只要仓位能赚钱。持有亏钱的仓位绝对是输家才会干的事。

　　新手必须在当天收盘前平仓，不过有经验的专业人士可以选择持仓过夜。当市场收盘前比最高点高几个基点，第二天通常会超过它；如果市场的收盘价是底部，通常第二天会跌至更低的地方。这些经验不是绝对的，如果当晚有利空消息袭击，昨日收高的市场第二天开盘可能便会迅速走低。这就是为什么只有有经验的日内交易者可以持仓过夜。

　　你还可以取得你所交易的市场的一年历史数据。把它做成Excel，回答以下问题。每当市场收盘比最高点高5个基点以内，第二天它到达新高的次数是多少？第二天涨到了多高？每当市场收盘价比最低点低5个基点以内，又是如何？第二天最低到哪里？得出答案后，再研究如果市场收盘价比最高点高10个基点以内又是如何，以此类推。

　　专业人士喜欢长期在同一个市场交易，而业余选手则是来了又去。专业人士在同样的模式中成长，如果要像他们那样交易，你必须找到这些模式，并用数字计算。你的决策必须建立在事实和概率的基础上，而不是你的胆量和希望。

　　开盘后交易区间的突破

　　对于专业交易者来说，最忙的时间段是开盘后半小时和收盘前半小时。头天晚上形成的订单会在开盘时涌进来；他们在收盘前要平仓，此时又会有一批批的输家送上门来。很多专业人士中午要出去吃饭，所以很多市场在12至13:30之间是没有方向的，只是振荡。换言之，当天的成交量是个U型，开盘和收盘的成交量大，中间的成交量小。

　　专业交易者关注开盘价，因为他们要和当天保持平衡。如果总体买单比卖单多，场内开盘就高，逼大众支付高价。专业人士在比较高的位置下单做空，这样当市场第一次下跌时他们就赚钱了。如果总体卖单比买单多，专业人士就把开盘价开低，下单买入，当市场第一次反弹时就兑现利润。

　　等到头天晚上的大量订单被执行以后，成交量开始下跌，波动减小。此时，专业交易者便会根据开盘后交易区间的宽度，推测市场下一步怎么走。若开盘后交易区间很宽，比如是过去一个月平均日波动的80%，那么很可能达到当天的最高点和最低点。专业人士会在底部附近买入，在顶部附近做空。而如果开盘后交易区间很窄的话，则说明市场将要突破它，形成当天新的趋势。

　　本人专注研究国际形势以及各国之间的动态，众多财经门户特约撰稿人、高级分析师评论员，深刻掌握K线、RSI、MACD等技术指标，有过硬的技术功底及市场预判能力，对金融投资各种产品有深入的研究，助你投资更上一层楼！如果你对原油、白银、天然气、黄金等贵金属投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，获取每日实时专业资讯。行情走势分析，交易策略指导可找到　添加皓源论金V / 信：848563674，获取每日投资获利资讯，行情走势分析，交易策略指导。