私募直营店：ETF如何进行套利?

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　　私募直营店：ETF如何进行套利?
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　　ETF如何套利?ETF怎么套利?ETF拥有两个市场，两个价格，当两个价格出现一定差异时，投资者在价格较低的市场买入，拿到价格较高的市场卖出，获取中间的差价，就是套利。
　　很多人觉得套利很复杂，弄不明白。国泰易替宝来打个简单的比方。一个卖鸡蛋的小贩，去批发鸡蛋， A市场要求批发，起订量50个，批发商也可以回购鸡蛋，同样50个起回购。B市场散卖即可，对起订量无要求。
　　当A市场的鸡蛋批发价0.8元/个时，B市场1元/个。小贩必然选择从A市场批发50个鸡蛋到B市场去销售。但当B市场来了很多其他卖鸡蛋的小贩，鸡蛋价格被压低到0.6元/个时，这个小贩马上就会调转风头，从B市场累计买入50个鸡蛋，卖回给A市场的鸡蛋批发商。这个小贩就在完美地演绎着套利过程。
　　ETF的套利也一样。如果国泰金融ETF在一级市场的净值(上交所每隔15秒公布一次IOPV值)低于二级市场的价格(股市供需决定价格)，就会有很多投资者自发地申购国泰金融ETF，拿到二级市场卖出。反之亦然。由于一二级市场之间可以实现T+0回转交易，因此一天之内只要有折溢价的明显存在，投资者就可以不断地来回套利。
　　当从一级市场申购ETF拿到二级市场卖出的量达到一定程度后，二级市场的价格将下跌，回到与一级市场IOPV值(ETF基金净值)相差无几的水平，这时候ETF的套利空间就消失了。反之同样如此。因此套利机会都是转瞬即逝的，对投资者的要求较高。