私募排排网：震荡行情股票怎么解套甚至赢利?
私募排排网：震荡行情股票怎么解套甚至赢利?股市持续低迷，从7月初到现在一直都是不断磨底的过程，这种温水煮青蛙的行情。这是广大股民甚至是机构最为头疼的行情，涨又涨不起来，跌又跌不下去，只能是被继续深套维持生活这样子。在这种震荡磨底的行情中，股票投资怎么解套甚至赢利呢?今天，私募排排网给大家带来了一个好办法：高频T+0交易量化交易策略。
http://s1.sinaimg.cn/mw690/006gTIyXzy7n3pSgAYo30&690
什么是T+0交易?
我们都知道目前沪深交易所是T+1交易方式，即今天买入的股票，没办法在当天再卖出，必须等到下一个交易日，遇到周末或节假日还得顺延。这在牛市中还好，遇到震荡市的话，周末简直就是煎熬，而且现在监管层经常不按套路出牌，在深夜或周末释放大消息，万一遇上利空，周一直接来个低开，一周都白瞎了。
那这T+0交易是如何实现的呢?难不成篡改交易规则?当然不是!
T+0并不是“当天买，当天卖”，准确来说是高抛低吸，只不过这高抛低吸不是隔一个交易日，而是在当天，但前提是你得留一部分底仓。举个栗子：
1月1日，你以2块的价格买入5手股票作为底仓;
1月2日，股票盘中走低至1块8，你逢低又买入2手;午后又冲高至2块2，这时你在2块2的高位抛掉2手。但根据交易规则，今天买的2手无法卖出，因此你所抛掉的2手，是来自1月1日建的5手底仓。
就这么简单!而这种简单的方法却是无数股民解套的神器。当你持有的股票被套后，逢低买入，然后在走高后卖出，赚取差价，通过这样不断的反复操作，平均持仓成本会被一直摊低，从而减少损失，解套，甚至盈利。
高频T+0：增强收益的利剑
首先需要说明的是，T+0不是谁都能做的，对于韭菜来说，是一种解套的手段，对于机构来说，则是一种增强收益的利剑，尤其是量化私募。
许多做alpha策略的私募最头疼的是啥?是基差贴水(不懂的同学可以复习一下【私募学院第48课】没弄懂这些，你还敢说自己会玩套利?)。由于alpha策略涉及股指期货对冲，在基差贴水的情况下，进行套保是很不划算的。所以，不少做alpha策略的私募，基本都配有T+0团队。
花重金弄了个T+0团队，钱不能白花，得干事啊。这些人必须在交易时间高频率买卖股票赚取价差。而这实际上就是alpha策略增强版——高频T+0交易。
至于为啥说是量化私募的利剑呢?因为量化交易主要依靠机器来实现，人的手速再快、精力再旺，也拼不过机器。高频，注定是量化私募天生的优势。
扬长避短，既然有优势，干嘛不发挥?!对于量化私募来说，高频T+0的优势主要在于：
1、短线收益，积少成多。不停的做T+0，可以不断摊低成本，减少损失甚至盈利。虽然高频是机器的强项，但高频T+0更需要一种盘感，而这种盘感难以量化，说白点就是尽量做到预判，至少也得跟分时图同步。这对于操盘手的要求非常高。
http://s8.sinaimg.cn/bmiddle/006gTIyXzy7n3pKZx55d7&690
分时与MACD零轴下底背离，需预判买入
http://s16.sinaimg.cn/bmiddle/006gTIyXzy7n3pLLJXFbf&690
分时与MACD零轴上顶背离，需预判卖出
2、震荡行情中也能盈利，避免资金闲置。通常在震荡市中，我们都会选择空仓观望，而高频T+0则可以不断地用资金反复套利，最大限度提高资金利用率，虽然收益不多，但蚊子脚也是肉不是?
3、避免空头全仓被套。股指期货空头是用来对冲多头的，如果没有下跌就意味着空头赚不到钱，这是如果在震荡中不断套利，所得利润可以有效补偿空头损失，相当于对空头再做一次“对冲”。
量化交易“plus版”——低频alpha+T+0
alpha策略，就是股票中性策略，多头是股票仓，空头买入对应的股指期货做对冲。而T+0(即T+0交易)则在alpha策略捕捉到超额收益的基础上，扩大收益。
具体做法为，在低频次(1天、5天和1个月)的基础上，用股指期货 (中证500、沪深300或上证50股指期货)完全对冲掉多头底仓的风险，不留敞口，并在此基础上再叠加T+0交易，增强收益。
这种量化交易“plus版”的最大优势在于：获取超额收益和增强收益。股票中性策略相对于传统的主动管理型基金，由于对冲，受系统性风险的影响更小，回撤也就更少，也就更容易获取超额收益。据私募排排网统计，目前以该策略为核心策略的量化产品今年以来收益达12.96%，今年以来最大回撤仅为1.02%，历史最大回撤4.4%(2016年股灾期间)。
在内忧外患的震荡下跌行情中，低频alpha+T+0的量化对冲策略可谓是做了一次完美的突围，把握震荡时机，将确定性紧紧撰在手里!
好，以上就是关于高频T+0量化交易方法的全部内容，下面私募排排网来总结一下：在当前震荡磨底的行情中，股票解套解套显得尤为重要，那么怎么解套呢?T+0交易。当前有几手股票被套，逢低买入几手，当天行情走高的时段，把之前的几手卖掉。逢低买入，逢高出货，赚取价差，解套股票甚至赢利也不是梦想。私募机构有很多组建高频T+0团队，在运用高频T+0量化交易策略和低频alpha+T+0策略，在震荡的行情中如鱼得水，增强收益。
页:
[1]