NAG Markets本周热点货币对聚焦-20200706
数据面聚焦：(1)周四美盘时段，美国当周初请失业金人数发布截至6月27日当周，美国初请失业金人数连续13周回落，但已连续15周超过100万人。且需注意美国初请失业金人数每周缩减的速度明显放缓。6月27日当周仅较6月20日当周缩减5.3万人。初请失业金缩减速度放缓表明劳动力市场复苏降速。自疫情以来损失的近2000万就业岗位当前仅恢复约三分之一。这意味着美国劳动力市场将在很长一段时间内无法恢复至疫情前的水平。六月非农报告显示6月新增480万就业岗位，但由于6月非农报告的调查在6月12日当周进行，因此并不能反映出过去两周的劳动力市场状况。在报告未涉及的过去两周，美国单日新增病例数屡次刷新历史新高。市场亟需更为高频的数据显示二次疫情冲击下的劳动力市场强度。 政策事件聚焦：澳洲联储利率决议周二12:30，澳洲联储公布利率决议。总体而言，澳大利亚有效地遏制了疫情，该国经济重启比预期要早得多。经济和劳动力市场前景好转削减了澳洲联储进一步加码宽松的紧迫性，但料目前全球央行宽松潮和全球疫情形式高度不确定的背景下，澳洲联储并无魄力率先退出宽松。预计周二议息会议上，澳洲联储将维持利率在0.25%不变。其他措施包括根据需要进行公开市场操作、银行系统的定期融资安排以及3年期国债目标利率定为0.25%等，旨在通过一系列持续性政策为经济提供规模可观的刺激。 货币综合信息分析：
附图：摩根士丹利综合持仓报告来源:摩根士丹利综合持仓报告基于CFTC持仓报告、Toshin信托基金账户、东京金融交易所（TFX）、Beta追踪、ETF、每日情绪指数（daily sentiment index）等指标整理编撰。 (1) G10货币仓位较轻：所有G10货币仓位均处于中性水平，与6月初相比，仓位仅出现小幅变化，这一情况在今年首次出现。当前较轻的仓位，以及低迷的汇市交易活动，背后原因或为经济状况的不确定。(2) 汇市防御性凸显：汇市的持仓较数周之前似乎更具防御性。在CFTC期货市场中，与GBP、CAD、NZD和AUD这类风险货币相比，JPY和CHF这类低收益的避险货币被做多程度更甚。相似的是，期权市场做空GBP、AUD、CAD和NOK这类风险货币最甚。观察纽约梅隆银行iFlow指标亦发现：截至6月30日，JPY、CHF在过去一周中受到最多资金的流入。欧系集团货币EUR、GBP遭到不同程度的资金流出，或为英欧谈判前景黯淡所致。
附图：iFlow指标 来源：纽约梅隆银行 (3) USD：期权和期货市场对USD的不同观点，可能体现了不确定性的特征。CFTC报告中的投机性交易者（主要是杠杆化基金）继续增加USD空仓规模，卖出USD的速度稍有放缓。期货交易者的情绪几乎没有出现变化，USD仍是最被看空的货币。相反，自6月初以来，外汇期权市场持续削减美元指数DXY空仓，当前对DXY仓位已转为中性。
附图：G10货币情绪指标 来源：汇丰银行 (4) NZD：在G10风险货币中，市场最看涨NZD。在期权市场中，NZD仓位转向小幅多仓，看涨/看跌期权的比率升至1的上方。期货市场也出现类似特征，交易者继续对NZD持有最乐观的态度。CFTC期货交易者连续第五周做多NZD，令NZD成为首个完全回补空仓的风险货币。 走势预测汇总：行情预测信息来源为Fxstreet.com、Walletinvestor.com。前者为机构、交易商、媒体调查所得的行情判断观点汇总；后者为智能技术分析模型所给出的行情预测图形。由NAG市场策略小组整理编撰。
FXsteeet.com：(1)澳元兑美元AUD/USD一周预期中值为0.6917；一个月预期中值为0.6833；三个月预期中值为0.6849(2)综合市场观点，受访者预测澳元兑美元AUD/USD在一周内小幅回落，随后展开窄幅震荡行情
Walletinvestor.com:(1)预计本周（7月6日-7月10日）澳元兑美元AUD/USD将走高至0.7000上方(2)长期智能技术分析模型评估：澳元兑美元AUD/USD将在中长期时间级别持续偏弱运行
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