基金的风险收益指标有哪些-私募直营店
基金的风险收益指标有哪些-私募直营店投资私募基金，上直营店和私募直接聊。申请排排网名片，加入私募大佬朋友圈。成为排排网金V，享线下私募大咖交流会特权。-
--
基金的风险收益指标一共有四个，分别为贝塔系数、夏普比率、詹森指数和特雷诺指数。
贝塔系数反映的是在绝对值越大的情况下标的的收益变化幅度相对大盘的变化幅度越大，绝对值越小的情况下标的的收益变化幅度相对大盘的变化幅度越小，这个指标可以考察基金降低波动性风险的能力。
夏普比率反映的是投资标的预期回报越高，其波动风险越高;反之，预期回报越低，波动风险也越低。它主要作用为在给定的风险水平下，选择期望回报最大化的投资组合。
詹森指数则是评价基金业绩的一个指标，在詹森指数为正时被评价的基金相较市场表现是更好的;在詹森指数为负时被评价的基金相较市场表现则是相对较差的。
特雷诺指数是衡量标的物在每单位系统风险下获得的超额收益，特雷诺指数越大，基金的表现就越好;反之，特雷诺指数越小，基金的表现越差。
以上这些风险收益指标基本都是以无风险利率为计算基础，也以无风险利率为参照物对比，所以它们都可以很好的作为选择标的物的考核指标。
页:
[1]